Los orígenes de la Capilla de Sansevero están vinculados a un episodio legendario. Narra Cesare d’Engenio Caracciolo en la Nápoles Sacra de 1623 que, en la década de 1590, un hombre inocente, arrastrado encadenado para ser llevado a prisión, pasa delante del jardín del Palacio de Sangro en la Piazza San Domenico Maggiore, y ve colapsar una parte de la pared de dicho jardín y aparecer una imagen de la Virgen. Él promete entonces a la Virgen, darle una lámpara de plata y una inscripción, si se reconociese su inocencia.